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穿透噪声：用量化逻辑驱动稳健的股票配资之路
穿透市场的喧嚣，需要以数据做尺。策略投资决策以5年日频样本（N=1250）为基础，采用因子回归（R=0.68）、Sharpe比率与Kelly位次结合：若单次胜率p=0.55，赔率b=1，Kelly裸算f*=0.10，取半Kelly风险敞口为5%；并设单笔风险敞口上限2%资本，止损8%。资金增值管理按资本分配矩阵：初始资本100,000元，目标年化期望C
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穿透市场的喧嚣，需要以数据做尺。策略投资决策以5年日频样本（N=1250）为基础，采用因子回归（R=0.68）、Sharpe比率与Kelly位次结合：若单次胜率p=0.55，赔率b=1，Kelly裸算f*=0.10，取半Kelly风险敞口为5%；并设单笔风险敞口上限2%资本，止损8%。资金增值管理按资本分配矩阵：初始资本100,000元，目标年化期望C
评论
Investor88
思路清晰，有模型支撑，期待回测代码示例。
张晓彤
平台客服数据很关键，建议进一步分时间段统计。
quant王
Kelly与半Kelly结合合理，风险控制到位。
钱多多
年化16%目标现实且可检验，喜欢资金分配方案。
林海
希望看到不同市场情景下的蒙特卡洛分布图。